Moving Average Convergence Divergence - MACD Es gibt drei gängige Methoden, um die MACD zu interpretieren: 1. Crossovers - Wie in der Tabelle oben gezeigt, wenn die MACD unter die Signalleitung fällt, ist sie ein bearish Signal , Was darauf hinweist, dass es Zeit sein wird, zu verkaufen. Umgekehrt, wenn die MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes wahrscheinlich nach oben Momentum erleben wird. Viele Händler warten auf ein bestätigtes Kreuz über der Signalleitung, bevor sie in eine Position eintreten, um zu vermeiden, dass sie ausgefranst werden oder in eine Position zu früh eintreten, wie durch den ersten Pfeil gezeigt. 2. Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht. Es signalisiert das Ende des aktuellen Trends. 3. Dramatischer Aufstieg - Wenn der MACD dramatisch ansteigt - dh der kürzere gleitende Durchschnitt zieht von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab - ist es ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und bald wieder normal ist. Trader beobachten auch eine Bewegung oberhalb oder unterhalb der Nulllinie, weil dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts relativ zum langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Mittelwert über dem langfristigen Mittelwert, was ein Aufwärtsmoment signalisiert. Das Gegenteil ist wahr, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, wirkt die Nulllinie oft als eine Fläche von Unterstützung und Widerstand für die Anzeige. Interessieren Sie sich für die Verwendung der MACD für Ihre Trades Prüfen Sie unsere eigenen Primer auf dem MACD und Spotting Trend Reversals mit MACD für weitere InformationenNovice Tradersrsquo Notebook-Indikatoren 6. Moving Average ConvergenceDivergence Eine Trend-folgendes Indikator von Gerald Appel in den 1970er Jahren entwickelt, die bewegte (MACD) identifiziert Crossovers, findet überboughtoversold Bedingungen und Spuren Divergenzen. Der MACD ist einfach die Kreuzung von zwei exponentiell geglätteten Bewegungsdurchschnitten, die oberhalb und unterhalb einer Nulllinie aufgetragen sind. Der Crossover, die Bewegung durch die Nulllinie und Divergenzen erzeugen Kauf - und Verkaufssignale. Laut Steve Achelis wird der MACD meistens durch Subtrahieren eines 26 Tage gleitenden Durchschnitts eines tradablersquos Preises von einem 12 Tage gleitenden Durchschnitt seines Preises berechnet, was zu einem Indikator führt, der oberhalb und unter Null oszilliert. Dann ist der neuntägige exponentielle gleitende Durchschnitt der MACD-Linie aufgetragen. Nach John J. Murphy ist das MACD-Histogramm eine Variation, die den Unterschied zwischen dem Signal und MACD-Linien. Die Änderungen in der Spreizung zwischen den beiden Linien können schneller erkannt werden, was zu früheren Handelssignalen führt. Mdash EMS Flynn SUGGESTED READING Achelis, Steven B. 2000. Technische Analyse Von A bis Z, McGraw-Hill. Appel, Gerald 1985. Die Moving Average Convergence-Divergenz-Handelsmethode, Fortgeschrittene Version, Scientific Investment Systems. Colby, R. W. und T. A. Meyers 1988. Die Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren, Dow Jones-Irwin. Gopalakrishnan, Jayanthi 1999. ldquoTrading Der MACD, rdquo Technische Analyse von STOCKS amp COMMODITIES. Band 17: Oktober. Hartle, Thom 1991. ldquoMoving Durchschnittliche ConvergenceDivergence (MACD), rdquo Technische Analyse von STOCKS amp COMMODITIES. Band 9: März. Murphy, John J. 1999. Technische Analyse der Finanzmärkte, New York Institute of Finance. Wu, Amy 2001. ldquoA Geschmack des Big MACD, rdquo Technische Analyse von STOCKS amp COMMODITIES. Band 19: December. THE OPTIMIERTE TRADER Trading Das MACD Histogramm, Teil 1 120606 01:30:25 PM PST von David Penn So gut wie die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz ist, das Hinzufügen des Histogramms könnte es noch besser machen. Eine der ersten Handelsmethoden, die ich jemals gepflastert habe, beruhte auf dem gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenzhistogramm, auch bekannt als das MACD-Histogramm (oder sogar das MACDH kurz). Ich pflege nicht, dass meine Auswahl des Histogramms als Ergebnis einer wissenschaftlichen Befragung kam, obwohl es genügend Versuch und Irrtum gab, um mir das Gefühl zu geben, als ob irgendeine Art der Übernahme der verfügbaren Indikatoren sicher stattgefunden hätte. Wenn alles, war ich verschoben, um mehr Zeit, um die MACDH nach dem Lesen dieses Eintrags von Alexander Elders exzellente Trading-Grundierung, Trading For A Living zu lernen: MACD-Histogramm bietet einen tieferen Einblick in das Gleichgewicht der Macht zwischen Bullen und Bären als das Original MACD. Es zeigt nicht nur, ob Stiere oder Bären die Kontrolle haben, sondern auch, ob sie stärker oder schwächer werden. Es ist eines der besten Werkzeuge, die einem Markttechniker zur Verfügung stehen. Und später, unter der Überschrift Das stärkste Signal in der technischen Analyse: Divergenzen zwischen MACD-Histogramm und Preise treten nur ein paar Mal pro Jahr in einem bestimmten Markt, aber sie geben einige der mächtigsten Botschaften in der technischen Analyse. Diese Divergenzen identifizieren wichtige Wendepunkte und geben extra-Stärke kaufen oder verkaufen Signale. Sie treten nicht an jeder wichtigen Spitze und an der Unterseite auf, aber, wenn Sie ein sehen, wissen Sie, daß eine Hauptumkehrung wahrscheinlich zur Hand ist. Wenn das nicht eine Anerkennung, dann weiß ich nicht, was ist. Ich bin nicht sicher, ob Elder fühlt sich so stark über das MACD-Histogramm heute im Jahr 2006, wie er zurück in 1993, wenn Trading For A Living abgeschlossen wurde, aber der Indikator selbst weiterhin Anhänger haben. Zum Beispiel hat Raghee Horner, Forex Trader und Autor, die MACDH als ein allgemeiner Indikator verwendet, um festzustellen, ob ein Markt bullisch und reif für den Kauf oder bearish und reif zum Verkauf ist. Ive schriftlich über das MACD-Histogramm vor für Working-Money, vor allem über das, was ich als MACDH Extreme, die oft hilfreich bei der Bestimmung der mittelfristigen Richtung nach großen Marktbewegungen und beim Umgang mit Konsolidierungen. Hier möchte ich jedoch über einige grundlegende Wege sprechen, wie Händler das MACD-Histogramm verwendet haben und nutzen konnten, um Handelseinträge auszulösen und Richtungsabhängigkeit zu bestimmen. MEET MR. MACD Was genau ist das MACD-Histogramm Was ist seine Beziehung zu dem gleitenden durchschnittlichen Konvergenz-Divergenz-Indikator, bekannt als MACD Der MACD wurde von Trader Gerald Appel entwickelt, der auch den Systems and Forecasts Newsletter veröffentlicht. Obwohl die MACD erscheint mit zwei Linien, die konvergieren und divergieren relativ zu einander, wird die Anzeige tatsächlich erstellt mit drei Zeilen. Schreiben in seinem Buch The Visual Investor. John Murphy erklärt, wie die MACD aufgebaut ist: Die erste Zeile (genannt MACD-Linie) ist die Differenz zwischen zwei exponentiell geglättet. Bewegten Durchschnitten des Preises (in der Regel 12 und 26 Perioden). Der Computer subtrahiert den längeren Mittelwert (26) von dem kürzeren (12), um die MACD-Leitung zu erhalten. Ein gleitender Durchschnitt (gewöhnlich neun Perioden) wird dann verwendet, um die MACD-Leitung zu glätten, um eine zweite (Signal-) Leitung zu bilden. Das Ergebnis ist, dass zwei Zeilen im Diagramm dargestellt werden, die schnellere MACD-Zeile. Und die langsamere Signalleitung. Kaufen und verkaufen Signale mit dem MACD sind ähnlich denen mit anderen Paaren von gleitenden Durchschnitten. Wenn die schnelle MACD-Leitung über der langsamen Signalleitung kreuzt, wurde ein Kaufsignal ausgegeben. Wenn umgekehrt die schnelle MACD-Leitung unterhalb der langsamen Signalleitung kreuzt, wurde ein Verkaufssignal ausgegeben. Annäherung an die MACD auf diese Weise bedeutet, dass der Händler neigen dazu, auf der rechten Seite des Trends, wenn nach den Signalen werden. Wie Ill später zeigen, kann es andere Werkzeuge, die Händler mdash aus bewegten Mittelwerten in Trendlinien, um die MACD Histogramm mdash verwenden, um festzustellen, ob der Trend sie ein Signal erhalten haben, um folgen kann, ist eine von signifikanter Dauer, wie in einem bullish oder bearish Kontext. (Siehe Abbildung 1.) ABBILDUNG 1: SEARS HOLDINGS CORP. DAILY. Der grundlegende MACD wird hier gezeigt, zusammen mit einem der häufigsten Kaufsignale, die daraus abgeleitet werden können. Der markierte Bereich im Anzeigefenster zeigt, wo die schnellere MACD-Leitung (blau) über die langsamere Signalleitung (rot) gekreuzt ist. Die hervorgehobene Sitzung zeigt den Leuchter, über dem der lange Handel stattfindet. Für jetzt, genügt zu sagen, dass die MACD kann auf einer Vielzahl von Zeitrahmen mit dieser einfachen Crossover-Methodik verwendet werden. Darüber hinaus, während John Murphy stellt fest, dass einige Händler gewählt haben, um unterschiedliche Werte für Kaufsignale und verkaufen Signale zu verwenden, unterstreicht er, dass für die meisten Händler, die 12, 26, 9 Werte für sowohl bullish und bearish Signale zu arbeiten. Es gibt zwei weitere Möglichkeiten, dass der MACD verwendet werden kann. Einer ist wie ein Oszillator. Soweit die beiden Zeilen mdash die MACD-Linie und die Signalleitung mdash beide über und unter einer Nulllinie betreiben, haben einige Händler die MACD verwendet, um überverkaufte Marktbedingungen, die gekauft werden können (beide Zeilen unterhalb der Nulllinie) sowie überkauft Marktbedingungen, die verkauft werden können (beide Linien über der Nulllinie). Murphy weist darauf hin, dass einige Händler die Crossover - und Oszillator-Aspekte des MACD kombinieren, indem sie nach zinsbulligen Kreuzen suchen (denken Sie daran, dass die MACD-Linie über der Signalleitung kreuzt) unterhalb der Nulllinie, die eine Kauf - und Bärenkreuzung anzeigt ) Über der Nulllinie als Angabe eines Verkaufs. Händler haben auch die MACD verwendet, um Divergenzen zu erkennen. In der gleichen Weise, dass Händler Oszillatoren wie den RSI (relative Stärke Index) und Stochastik, Händler suchen Instanzen, wenn die MACD einen niedrigeren hohen, während ein Markt macht eine höhere hohe (eine negative Divergenz) oder wenn die MACD macht ein Ein niedrigerer Tiefstand (eine positive Divergenz). Also, wo das Histogramm passen in all dies nach Murphy, in einer Weise, die es noch besser macht. Er schreibt: So gut wie die MACD-Indikator ist in der Form gerade beschrieben, theres eine Möglichkeit, um es noch besser. Diese Technik wird das MACD-Histogramm genannt. Das MACD-Histogramm liefert bereits frühere Warnungen vor möglichen Trendänderungen und erhöht den Wert des Indikators erheblich. Da das Histogramm die MACD-Crossover-Signale (in einer etwas anderen Art und Weise) zeigt, geht bei der Verwendung nichts verloren. Was gewonnen wird, ist ein Weg, um Aktions-Signale viel schneller zu generieren. Wie bereits erwähnt, hat mich diese Fähigkeit, Aktionssignale zu schaffen, letztlich für die Sache des MACDH gewonnen. Das Histogramm stellt einfach die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signalleitung dar und stellt sie als eine Reihe von vertikalen Balken dar. Andere Indikatoren wie der Warenkanalindex (CCI) können auch als Histogramme aufgetragen werden. Ein positives Histogramm mit vertikalen Balken oberhalb der Nulllinie gibt einen Markt an, in dem sich die MACD-Linie (die MACD-Linie) über der langsamen Linie (der Signalleitung) befindet. Ein negatives Histogramm dagegen mit senkrechten Balken, die sich unterhalb der Nulllinie erstrecken, gibt einen Markt an, in dem die MACD-Linie unterhalb der Signalleitung liegt. Wenn diese beiden Linien nahe sind oder konvergieren, sind die Histogrammbalken flach und klein. Wenn diese beiden Linien divergieren und sich voneinander entfernen, erhöhen sich die Histogrammbalken in der Länge mdash oberhalb oder unterhalb der Nulllinie. Ein weiterer Faktor Schlüssel bei der Erstellung von Aktionssignalen ist, was Elder als die Steilheit des MACD-Histogramms. Er schreibt: Die Steigung des MACD-Histogramms wird durch die Beziehung zwischen zwei benachbarten Balken definiert. Wenn der letzte Balken höher ist (wie die Buchstabenhöhe m-M), ist die Steigung des MACD-Histogramms höher. Wenn der letzte Balken niedriger ist (wie die Tiefe der Buchstaben P-p), dann ist die Steigung des MACD-Histogramms niedriger. BREAKOUTS UND FORTSETZUNGEN Viele mdash aber nicht alle mdash der Signale, die durch das MACD Histogramm erzeugt werden, beziehen sich auf Änderungen in der Steilheit des Indikators. In der Tat, das primäre Signal in meinem MACDH Handel Methodik beinhaltet nur eine solche Änderung der Steigung oder, genauer gesagt, mit einer temporären Änderung der Steigung (ein Histogramm Pullback oder Bounce), um ein Kaufsignal zu erstellen. Ive genannt diese Signale L1 und S1 (primäre lange und primäre kurz) und bleiben meine Lieblingssignale mit dem Histogramm. Obwohl Elder schreibt, dass wöchentliche Signale weniger häufig und vielleicht zuverlässiger als täglich sind, habe ich festgestellt, dass Trades, die die L1- und S1-Methoden verwenden, durch Kauf - und Verkaufssignale mit anderen Methoden wie dem TRIX bestätigt wurden und oft einfach im Nachhinein beweisen Um hervorragende Einstiegspunkte in Trends zu haben. (Siehe Abbildung 2.) ABBILDUNG 2: GOLDMAN SACHS, DAILY. Ein Beispiel für einen überverkauften L1-Breakout-Handel unter Verwendung des MACD-Histogramms. Hier bildet das Histogramm das P-p-P-Muster, das mit dem dritten Balken des Musters ein Kaufsignal ergibt. Dieses besondere Muster tritt am Ende einer kurzen, weitgehend seitlichen Konsolidierung auf. Hier sehen Sie, wie die L1- und S1-Breakout-Einträge erstellt werden. Um Elders-Kurzschrift mit einem primären Long - oder L1-Trade zu verwenden, suche ich nach einer Sitzung, in der das Histogramm nach oben geneigt ist. Es gibt eine Anzahl von Mustern, die diese Steigungsverschiebung nach oben mdash von M-m-M zu P-p-P erzeugen könnten. Numerisch können diese Werte irgendwo zwischen 100 und -100 liegen, aber für ein Beispiel stellen Sie sich ein Histogramm vor, das 3, dann 1,7, dann 3,4 liest. Die Sitzung, die das 3.4 in dem zweiten Beispiel empfing, wäre die Auslösesitzung oberhalb der Höhe, von der der Trader schauen würde, um lang zu erhalten. Der zentrale Punkt ist, dass der Mittelwert oder die Histogrammbalken entweder kürzer (im Fall eines Histogramms oberhalb der Nulllinie) oder länger (im Fall eines Histogramms unterhalb der Nulllinie) ist als das Paar von Histogrammbalken, die es umgeben jeder Seite. Umgekehrt, auf die kurze Seite, ein Muster wie m-M-m, p-P-p, oder, wieder numerisch, lesen -5, dann -3,5, dann -6. Die Sitzung, die das -6 empfing, wäre die Auslösesitzung. Hier ist der Unterschied, dass der Händler suchen würde, zu verkaufen oder kurz unter dem Tiefpunkt dieser Trigger-Sitzung. Siehe Abbildung 3. ABBILDUNG 3: MASTERCARD, DAILY. Ein weiteres Beispiel für den L1-Breakout-MACDH-Handel. Die hervorgehobenen Histogramm-Balken zeigen ein M-m-M-Muster, das ein Kaufsignal über dem Hoch des Tages (oder der Sitzung) erzeugt, dass das M-m-M-Muster abgeschlossen ist. Wird auch als Trigger bezeichnet, wird diese Sitzung markiert. Going lange am Tag nach der Trigger-Sitzung führte zu soliden Gewinne innerhalb von wenigen Tagen. Ich fing an, eine Änderung auf diesem für jene Fälle aufzuspüren, als ein Markt in einem Trend bewegte, aber der Trend zeigte nicht genug von Schwäche (in einem Stiertrend) oder Stärke (in einer Bärentendenz), um den Musterschlüssel zu erhalten zu einem L1 oder S1 Kaufgelegenheit. Der Fortsetzung Handel (oder L3 und S3 wie ich es damals getauft) erlaubt es dem Trader einfach, über die Höhe von jeder Sitzung, die eine Steigerung der Steigung von der vorherigen Sitzung (m-M) zeigte, zu gehen. Auf der kurzen Seite war eine Abnahme der Steigung (wie in P-p) alles, was erforderlich war, um einen Fortsetzungshandel nach unten zu signalisieren. Während dieser Ansatz hat sich gelohnt, gibt es andere Methoden (wie die BOSO-Methode schrieb ich vor etwa einem Jahr), die einen guten Job oder besser zu verfolgen Märkte, die nicht bereit sind, bieten Händler mit einem Pullback (in einem steigenden Markt) Oder ein Bounce (in einem fallenden Markt), aus denen ein überlegener Eintrag zu gewinnen. Nichtsdestotrotz ist der Fortsetzung Handel lohnt es sich zu beachten, wenn ein Vormarsch scheint gut im Gange, und Schnäppchen Einträge beweisen sich schwer zu bekommen. In Teil II werde ich auf Handels-Histogramm-Divergenzen, wie zu handeln Kreuze der Nulllinie, spezifische Eintrag Targeting, und Exit-Strategien. VORGESCHLAGENE LESUNG Achelis, Steven B. 1995. Technische Analyse Von A bis Z, Irwin Professional Publishing. Appel, Gerald 1985. Die Moving Average Convergence-Divergenz-Handelsmethode, Fortgeschrittene Version, Scientific Investment Systems. Elder, Alexander 1993. Handel für ein Leben, John Wiley Sons. Gifford, Elli 1995. Die Investoren Leitfaden für Technische Analyse, Financial TimesPitman Publishing. Horner, Raghee 2005. Forex Trading für maximalen Gewinn, John Wiley Sons. Kahn, Michael 2006. Technische Analyse: Einfach und Einfach, Financial TimesPitman Publishing. Murphy, John J. 1996. Die Visual Investor, John Wiley Söhne. Technical Writer für Technische Analyse von STOCKS COMMODITIES Magazin, Working-Money und Traders Advantage.
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